這段 Python 計算的是哪個迴歸評估指標？
原題
附圖程式碼所計算的是哪一類型的評估指標？
def metric(y_true, y_pred):
return sum((y_true - y_pred) ** 2) / len(y_true)
白話
這段 Python 函數接收真實值（y_true）和預測值（y_pred），做了：「算每個差值的平方，加總，再除以樣本數」。
問你：這個計算對應的是哪一個迴歸評估指標的公式？
先自己選一個答案，再看完整解析。
一句話總結
這段程式碼計算的是 MSE（均方誤差）：把每個樣本的預測誤差平方起來，加總後除以樣本數，公式是 Σ(yᵢ − ŷᵢ)² / n。
情境
先感受問題：程式碼在算什麼？逐行讀懂它
「數據智能」公司的工程師張薇在評估一個房價預測模型，她寫了一個自定義的評估函數，想確認自己有沒有寫對。
她的程式碼做了三件事：
步驟 1：y_true - y_pred
→ 算每筆資料的「預測誤差」（真實房價 − 預測房價）
步驟 2：(y_true - y_pred) ** 2
→ 把每個誤差「平方」（讓正負誤差都變成正數，且大誤差懲罰更重）
步驟 3：sum(...) / len(y_true)
→ 「加總」所有平方誤差，再「除以樣本數 n」→ 取平均
這三個步驟就是「均方誤差（MSE, Mean Squared Error）」的定義：誤差平方的平均值。
舊方法
四個迴歸指標的公式有什麼不同？
- MAE（平均絕對誤差）：取誤差的「絕對值」再平均，公式是 Σ|yᵢ − ŷᵢ| / n。和 MSE 的差異：MAE 用絕對值，MSE 用平方。程式碼中是 ** 2（平方）不是 abs()（絕對值），所以不是 MAE。
- MSE（均方誤差）：取誤差的「平方」再平均，公式是 Σ(yᵢ − ŷᵢ)² / n。程式碼完全對應這個公式。
- RMSE（均方根誤差）：MSE 再開根號，公式是 √[Σ(yᵢ − ŷᵢ)² / n]。程式碼沒有開根號（沒有 np.sqrt 或 ** 0.5），所以不是 RMSE。
- R²（決定係數）：衡量模型解釋了多少資料變異量，公式複雜，涉及 SS_res / SS_tot 的比較，和「差的平方除以 n」完全不同的結構。
- 辨識關鍵：MSE vs RMSE 的差別只有一個開根號：這是最容易混淆的地方。MSE = Σ差² / n；RMSE = √(MSE)。看到程式碼裡有沒有 sqrt 或 ** 0.5，是分辨兩者的關鍵。
新方法
逐行對照程式碼和 MSE 公式
張薇逐行確認她的函數：
MSE 公式：(1/n) × Σᵢ (yᵢ − ŷᵢ)²
程式碼：
(y_true - y_pred) ** 2 → (yᵢ − ŷᵢ)² ✓（每個樣本的平方誤差）
sum(...) → Σ ✓（加總所有樣本）
/ len(y_true) → / n ✓（除以樣本數，取平均）
完整對應：sum((y_true - y_pred) ** 2) / len(y_true) = (1/n) × Σ(yᵢ − ŷᵢ)² = MSE ✓
確認：沒有 abs()（所以不是 MAE），沒有 sqrt（所以不是 RMSE），沒有和 SS_tot 比較（所以不是 R²）。
這就是選項 B 講的：MSE。
中級考試大概率會考程式碼跟公式，所以這部分你還是要學。但如果現在學起來很痛苦，可以先跳過，等讀完其他題目回頭再來。
Step 1 純故事版
你預測了 5 天的氣溫，預測值和真實值有誤差。MAE：把每天的誤差取絕對值（不管正負）再平均，「平均差了幾度」。MSE：把每天的誤差先平方（放大大誤差的懲罰），再平均，「平均平方誤差是多少」。RMSE：把 MSE 開根號，讓單位回到「度」，方便和實際溫度比較大小。R²：模型解釋了多少變異量，範圍 0 到 1，越接近 1 越好。
Step 2 中文 ↔ 程式碼對照
| 指標 | 公式 | Python 實作 |
|---|---|---|
| MAE | Σ|yᵢ−ŷᵢ| / n | sum(abs(y_true - y_pred)) / len(y_true) |
| MSE | Σ(yᵢ−ŷᵢ)² / n | sum((y_true - y_pred)**2) / len(y_true) |
| RMSE | √[Σ(yᵢ−ŷᵢ)² / n] | np.sqrt(sum((y_true - y_pred)**2) / len(y_true)) |
| R² | 1 − SS_res/SS_tot | 1 - sum((y_true-y_pred)**2) / sum((y_true-y_true.mean())**2) |
Step 3 符號角色表
- yᵢ（y_true）：第 i 個樣本的真實值
- ŷᵢ（y_pred）：第 i 個樣本的模型預測值
- (yᵢ − ŷᵢ)²：第 i 個樣本的平方誤差，平方讓正負誤差都變正，且放大大誤差的影響
- n（len(y_true)）：樣本數量，除以 n 取平均
- SS_res：殘差平方和：Σ(yᵢ − ŷᵢ)²，R² 用到
- SS_tot：總平方和：Σ(yᵢ − ȳ)²，R² 用到
Step 4 計算範例
房價預測（萬元）： y_true = [200, 350, 180, 420] y_pred = [210, 330, 175, 440] 誤差 = y_true - y_pred = [-10, 20, 5, -20] 平方誤差 = [100, 400, 25, 400] sum = 100 + 400 + 25 + 400 = 925 MSE = 925 / 4 = 231.25 RMSE = √231.25 ≈ 15.2（萬元） MAE = (10 + 20 + 5 + 20) / 4 = 13.75（萬元） → RMSE 和 MAE 的單位和 y 一樣（萬元），較直觀 → MSE 的單位是「萬元²」，較難直觀解讀，但常作為損失函數
Step 5 自我複述
- MSE 和 MAE 相比，哪個對「極端大誤差」更敏感？為什麼？
- RMSE 和 MSE 哪個更適合和真實值直接比較大小？
- 如果要在 Python 中計算 RMSE，要在 MSE 的基礎上加什麼？
- R² = 0.85 代表什麼意思？R² 可以是負數嗎？
- 在深度學習中，MSE 常被直接當作損失函數（Loss Function），為什麼不用 MAE？
錯選項
為什麼其他選項是錯的
AMAE（平均絕對誤差）
字面在說什麼
這段程式碼計算的是平均絕對誤差。
為什麼不對
MAE 的公式是 Σ|yᵢ − ŷᵢ| / n，關鍵操作是「取絕對值」（abs）。程式碼中是 ** 2（平方），不是 abs()（絕對值）。平方和絕對值的差異決定了 MSE 和 MAE 的不同：平方讓大誤差懲罰更重，絕對值對每個誤差的懲罰是線性的。
誰會選錯
看到「誤差的某種平均」就猜 MAE，沒有仔細看是「平方」還是「絕對值」的人。
CRMSE（均方根誤差）
字面在說什麼
這段程式碼計算的是均方根誤差。
為什麼不對
RMSE = √MSE，是在 MSE 的基礎上多加一個開根號（np.sqrt 或 ** 0.5）。程式碼中沒有任何開根號的操作，所以這是 MSE 而非 RMSE。RMSE 和 MSE 長得非常像，唯一差別就是最外層是否有 sqrt，這是最常見的混淆點。
誰會選錯
RMSE 是「更常被使用」的評估指標（因為和原始資料同單位），很多人腦中存的是 RMSE 而非 MSE，看到「差的平方然後平均」直接聯想到 RMSE，忘了 RMSE 還需要開根號。
DR²（決定係數）
字面在說什麼
這段程式碼計算的是 R²（R-squared）。
為什麼不對
R² 的公式是 1 − (SS_res / SS_tot) = 1 − [Σ(yᵢ − ŷᵢ)² / Σ(yᵢ − ȳ)²]，需要用到「真實值的平均值 ȳ」和「總平方和 SS_tot」。程式碼只用了 y_true 和 y_pred，沒有計算 ȳ 或 SS_tot，結構完全不符。R² 的輸出在 0 到 1 之間（完美預測為 1），而 MSE 的輸出是誤差的量級，沒有固定範圍。
誰會選錯
看到「(真實值 − 預測值)² 的某種操作」就以為是 R² 的人，沒有記住 R² 公式的完整結構。
變形題
同個考點下次怎麼變形
答案
RMSE 只比 MSE 多一個開根號：import numpy as np; return np.sqrt(sum((y_true - y_pred)**2) / len(y_true))，或在最外面包上 ** 0.5。考試時看到「差²，加總，除以 n」有開根號就是 RMSE，沒有就是 MSE。這是最常見的一字之差陷阱。
答案
MSE 更敏感。因為 MSE 對誤差平方，一個極端大的誤差（如真實值 100，預測值 1，誤差 99，平方後 9801）會對 MSE 造成巨大影響。MAE 只取絕對值（|99| = 99），影響是線性的。如果資料中有離群值且不想讓它們主導評估，應選 MAE；如果想嚴厲懲罰大誤差，選 MSE 或 RMSE。
答案
MSE 對所有點都可微分（導數是 2(yᵢ − ŷᵢ)，處處存在且連續），梯度下降可以順利收斂。MAE 在誤差為 0 的點不可微（導數不連續），梯度下降在接近最優解時會「震盪」。數學上的可微性讓 MSE 成為標準損失函數選擇。
答案
不適合。分類問題的真實值是離散類別（0 或 1），不是連續數值，計算「預測機率和真實標籤的差的平方」在數學上可行，但意義不直觀，且對極端預測（如預測 0.01 但真實是 1）的懲罰不夠強。分類問題通常用交叉熵（Cross-Entropy Loss）：log(p) 的形式，對確信但錯誤的預測給予極大懲罰。
答案
R² = 0：模型的預測效果等同於「總用真實值的平均值預測」，模型學到了什麼，但和用均值預測一樣爛。R² < 0：模型比「永遠預測均值」還差，代表模型有嚴重問題（可能訓練或資料有 bug）。R² 越接近 1 越好，但 R² 高不代表預測誤差小，只代表模型解釋了大部分的變異。
延伸