iPAS 考題解析

某金融科技公司在利用歷史交易資料建立風險控管模型時，嘗試推估整體詐騙交易比例。近期發現，樣本間存在明顯的時間序列相關性，導致模型在實際偵測新交易時誤判率升高。若希望同時改善詐騙比例推估的準確性並提升模型的穩健性，下列哪一種做法最為合適？

• A. 擴充樣本數量，以涵蓋更多潛在的詐騙型態，但維持既有的隨機抽樣方式不變；
• B. 採取時間序列敏感的抽樣策略，例如依交易時間區間進行分層，以保存原始的時間結構特性； ✓ 正確答案
• C. 將資料完全隨機打散，以降低序列相關性對模型訓練造成的影響；
• D. 在模型評估時，針對相鄰時間區段進行誤差合併，以便使用整體估計方式修正詐騙比例