報酬率非對稱分布且有極端損失，不應依賴常態假設時，最適合的分析方法為何？
iPAS 考題解析
報酬率非對稱分布且有極端損失，不應依賴常態假設時，最適合的分析方法為何？
- A. 線性迴歸
- B. 平均值 ± 標準差
- C. 裁剪 ±3σ 外的資料
- D. 分位數回歸 (Quantile Regression) ✓ 正確答案
詳細解析
分位數回歸不假設資料是常態分佈，可以估計任意分位數（如第 5%、95%）的條件分布，特別適合非對稱分布和極端值分析。
難度：★★★★
報酬率非對稱分布且有極端損失，不應依賴常態假設時，最適合的分析方法為何？
報酬率非對稱分布且有極端損失，不應依賴常態假設時，最適合的分析方法為何？
分位數回歸不假設資料是常態分佈，可以估計任意分位數（如第 5%、95%）的條件分布，特別適合非對稱分布和極端值分析。