iPAS 考題解析某投資研究員希望分析四檔科技類股（A、B、C、D）每日報酬率的變化趨勢，以判斷這些股票之間是否存在高度相關性與共變動性，並評估投資組合分散風險的程度。若研究員希望以單一圖表快速呈現各股票間的關聯強度與方向，下列哪一種視覺化呈現方式最適合？

解析

正確答案：D. 熱力圖（Heatmap）配合相關係數矩陣（Correlation Matrix）

相關係數矩陣熱力圖可在單一圖表中同時呈現所有股票對之間的相關係數值與強度（用顏色深淺表示），是分析多變量相關性的最有效工具。

每個選項為什麼對或錯

• A 為每檔股票各自繪製直方圖（Histogram）以比較報酬率分佈 錯誤選項

  直方圖顯示個別分佈，無法呈現股票之間的相關性。

• B 針對任兩檔股票繪製散佈圖並加上趨勢線（Regression Line） 錯誤選項

  散佈圖只能顯示兩股票的關係，四檔需要六張圖，效率低。

• C 使用雙軸折線圖（Dual-axis Line Chart）同時顯示四檔股價變化 錯誤選項

  雙軸折線圖最多顯示兩條軸，無法同時有效比較四檔股票的相關性。

• D 熱力圖（Heatmap）配合相關係數矩陣（Correlation Matrix） 正解

  相關係數矩陣熱力圖一次呈現所有變數對的相關係數，是多變量相關分析的標準視覺化方式。

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