在時間序列模型的交叉驗證中，為何不能使用標準的 K-fold 交叉驗證？

iPAS 考題解析

在時間序列模型的交叉驗證中，為何不能使用標準的 K-fold 交叉驗證？

  • A. 時間序列資料太大，K-fold 計算成本太高
  • B. K-fold 需要資料常態分佈，時間序列通常不滿足
  • C. K-fold 只適用於分類問題，不適合時間序列迴歸
  • D. K-fold 會隨機打亂資料，破壞時序依賴性，導致「未來資訊洩漏」到訓練集 ✓ 正確答案

詳細解析

時間序列資料的核心特性是時序依賴性，未來的值不應出現在預測過去值的訓練資料中。K-fold 隨機打亂資料後，可能用「未來」資料預測「過去」，造成資訊洩漏（Data Leakage），高估模型真實性能。應使用時序切分法（Time Series Split/Walk-Forward Validation）。

出題年份：114 難度：★★☆